Y商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、商業(yè)銀行是國內(nèi)重要的金融流通和管理部門，在國家金融領(lǐng)域和資金融通領(lǐng)域發(fā)揮了重要作用。同時(shí)商業(yè)銀行在維持新的金融秩序，商業(yè)銀行按其職能是以存貸款、金融理財(cái)業(yè)務(wù)為主，近年來隨著金融市場(chǎng)的變化和需求，逐漸擴(kuò)展了證券、股票和基金等項(xiàng)目的投資，證券投資作為投資回報(bào)率較高的業(yè)務(wù)之一正越來越受到銀行管理層的重視。截止到2015年末，證券業(yè)總資產(chǎn)為6.42萬億元，凈資產(chǎn)為1.45萬億元，凈資本為1.25萬億元，但是近年來經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的持續(xù)動(dòng)蕩、投資者心理預(yù)

2、期的變化，以及各部門投資主體在投資過程中的利益博弈使得證券投資領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)重重，險(xiǎn)象環(huán)生，如何有效處理投資風(fēng)險(xiǎn)，在縮小風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上增加收益是銀行部門需要重視的問題之一。
　　在國內(nèi)金融投資領(lǐng)域監(jiān)管不斷加強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈的證券投資領(lǐng)域，商業(yè)銀行紛紛布局加大投入，其中投資業(yè)務(wù)部門已成為Y商業(yè)銀行最重要的盈利部門，受到投資者的青睞，隨著市場(chǎng)的深入發(fā)展，收益性、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)性的矛盾日益凸顯，成為銀行不得不著手解決的問題。
　　文章研究的

3、商業(yè)銀行投資風(fēng)險(xiǎn)管理主要是針對(duì)商業(yè)銀行證券投資業(yè)務(wù)的研究，由于證券業(yè)務(wù)的時(shí)代性、客觀性和大規(guī)模性仍然是今后一段時(shí)期內(nèi)金融市場(chǎng)的重要力量。我們首先分析了國內(nèi)商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)方面的背景和市場(chǎng)環(huán)境，結(jié)合國內(nèi)外關(guān)于該問題的理論成果，再結(jié)合Y商業(yè)銀行的案例進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的設(shè)定、估算和評(píng)價(jià)，總結(jié)出其經(jīng)營中存在的風(fēng)險(xiǎn)問題，最后為國內(nèi)金融領(lǐng)域的投資出謀劃策，從風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系的建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和債權(quán)投資組合方面入手，提出具體的解決措施，最后再結(jié)合企業(yè)