基于差異性度量的多分類器融合個人信用評估研究.pdf

1、隨著我國商業(yè)銀行風險管理的要求進一步加強，個人消費信貸業(yè)務中的個人信用評估體系不斷優(yōu)化提升以保證商業(yè)銀行風險管理更高的要求。在理論上各種單一模型不斷被優(yōu)化，無論是從數(shù)據(jù)集的收集、最優(yōu)特征提取還是從單一模型的頂層設計不斷的完善，都已經(jīng)到達了一定的高度，尤其是在大數(shù)據(jù)的呼聲越來越高的背景下，數(shù)據(jù)挖掘技術日益成熟，個人信用評估問題也逐步成為其中的一類十分具體的要求解決的實際問題，并且從大量的技術中選擇恰當?shù)睦碚搧砬泻蟼€人信用評估問題的實際核心

2、點成為日益迫切需要解決的問題，雖然大量的個人信用評估模型被構建，但其中能夠實現(xiàn)絕對優(yōu)勢的模型仍未被發(fā)現(xiàn)，尤其是理論上的模型如何能夠應用于實際仍是一大問題。隨著單一模型的不斷優(yōu)化準確率不斷提升及多分類器融合系統(tǒng)的發(fā)展，本研究在此基礎上進行了更進一步的研究以期能夠實現(xiàn)評估模型準確率和穩(wěn)健性的進一步提升。
　　本研究對基于差異性度量多分類器融合的個人信用評估問題進行了系統(tǒng)的研究，本研究是在個人信用評估單一的模型數(shù)量規(guī)模不斷增大，且單一模

3、型不斷優(yōu)化的基礎上進行，同時，也伴隨著多分類器融合問題逐步趨于成熟的背景而開展，基于這兩點趨勢發(fā)展，本文提出了基于差異性度量進行多分類器融合以提高個人信用評估模型的準確率和穩(wěn)健性，規(guī)避商業(yè)銀行風險管理當中個人信貸違約給銀行帶來的損失。本研究首先對差異性度量證據(jù)理論融合的個人信用評估模型進行設計，從證據(jù)理論融合模型構建，差異性度量方法討論及具體思路分析幾個方面進行研究；其次，本文根據(jù)前文思路進行了基于差異性度量的單一分類器的證據(jù)理論融合，

4、構建了5種具有代表性的單一個人信用模型并利用4種差異性度量方法以對模型之間的互補性進行考察，選取其中差異性最大的組合進行證據(jù)理論融合，由結果看出，未全部發(fā)揮出雙方模型的優(yōu)勢，之后本研究利用準確率和穩(wěn)健性對差異性度量的證據(jù)理論融合模型做進一步優(yōu)化，結果表明這種綜合的優(yōu)化實現(xiàn)了模型準確率和穩(wěn)健性的提升；再次，為實現(xiàn)單一模型的優(yōu)化并排除樣本結構對于準確率和差異性之間相關關系問題的考察，本文構建了基于集成的個人信用評估模型，并對集成模型進行了差