企業(yè)市場風(fēng)險傳導(dǎo)機理及管理機制研究.pdf

1、自2008年全球金融危機以來,企業(yè)在遭受諸多金融危機事件沖擊的同時,面對的內(nèi)、外部市場環(huán)境也發(fā)生了深刻的變化,具體表現(xiàn)在市場環(huán)境不確定性的加劇和市場系統(tǒng)無序化程度的加強,這就使得企業(yè)面臨著更為復(fù)雜的市場風(fēng)險。
　　 因此,非常有必要對企業(yè)市場風(fēng)險及其傳導(dǎo)機理進(jìn)行系統(tǒng)分析,并構(gòu)建市場風(fēng)險傳導(dǎo)的管理機制,為企業(yè)在實踐中更好的應(yīng)付、防范和預(yù)警市場風(fēng)險,提供理論指導(dǎo)和參考。
　　 本論文綜合運用風(fēng)險理論、風(fēng)險管理理論、系統(tǒng)工程理

2、論等相關(guān)的科學(xué)理論和方法,從風(fēng)險傳導(dǎo)的角度對企業(yè)市場風(fēng)險進(jìn)行了較全面的分析和研究。具體內(nèi)容如下:
　　 第一章主要是對論文的研究目的、研究意義、國內(nèi)外研究綜述、論文的研究內(nèi)容和論文設(shè)計方案等方面的內(nèi)容進(jìn)行了介紹;
　　 第二章首先介紹了企業(yè)市場風(fēng)險的定義、特性和內(nèi)容;其次分析了企業(yè)市場風(fēng)險形成的內(nèi)部、外部和綜合原因,然后對企業(yè)市場風(fēng)險傳導(dǎo)內(nèi)涵進(jìn)行了分析;最后對企業(yè)市場風(fēng)險傳導(dǎo)的關(guān)鍵構(gòu)成要素和傳導(dǎo)特性進(jìn)行了總結(jié)和歸納;

3、r>　　 第三章對企業(yè)市場風(fēng)險傳導(dǎo)的形成原因進(jìn)行了詳細(xì)論述;第二節(jié)對企業(yè)市場風(fēng)險傳導(dǎo)的動因進(jìn)行了總結(jié);然后對企業(yè)市場風(fēng)險傳導(dǎo)的動態(tài)過程進(jìn)行了分析和描述,最后對企業(yè)市場風(fēng)險的傳導(dǎo)規(guī)律及傳導(dǎo)方式進(jìn)行了詳細(xì)分析和闡述;
　　 第四章首先確立了企業(yè)市場風(fēng)險傳導(dǎo)風(fēng)險因子指標(biāo)體系選擇的基本原則,其次運用HHM方法確定了企業(yè)市場風(fēng)險傳導(dǎo)風(fēng)險因子指標(biāo);最后選取相容矩陣分析法和熵值法相結(jié)合的改進(jìn)型的熵值模型來確定風(fēng)險因子指標(biāo)的權(quán)重;
　　

4、 第五章主要是對企業(yè)市場風(fēng)險傳導(dǎo)測評進(jìn)行了研究。首先明確了測評的內(nèi)涵和原則;其次,在對企業(yè)市場風(fēng)險傳導(dǎo)測評指標(biāo)的選取時,主要是運用雙準(zhǔn)則風(fēng)險評級過濾法來確立企業(yè)市場風(fēng)險傳導(dǎo)測評的風(fēng)險因子指標(biāo);然后運用灰色系統(tǒng)理論來構(gòu)建了企業(yè)市場風(fēng)險傳導(dǎo)測評模型;
　　 第六章構(gòu)建了企業(yè)市場風(fēng)險傳導(dǎo)的管理機制。首先界定了構(gòu)建企業(yè)市場風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的原則和功能;其次構(gòu)建了包括六大子子系統(tǒng)的企業(yè)市場風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng);最后構(gòu)建了市場風(fēng)險各傳導(dǎo)階段的應(yīng)對機制