資本充足率監(jiān)管與金融脫媒對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)影響研究.pdf

1、自金融危機(jī)爆發(fā)以來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，傳統(tǒng)的商業(yè)銀行的發(fā)展模式——資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張作為利益驅(qū)動(dòng)力型的粗放式發(fā)展模式已導(dǎo)致市場(chǎng)的過度飽和，不再適應(yīng)當(dāng)今的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境，銀行轉(zhuǎn)型逐步被提上日程。同時(shí)，巴塞爾協(xié)議Ⅲ的推出對(duì)商業(yè)銀行的資本充足率等指標(biāo)提出了更高要求，對(duì)此商業(yè)銀行必須做出改變以滿足其要求；此外，利率市場(chǎng)化及金融脫媒進(jìn)程的推進(jìn)縮小了銀行利差，嚴(yán)重沖擊了仍然處于將存貸利差作為主要收入的傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式的我國(guó)商業(yè)銀行體系。面對(duì)這接踵而至的挑戰(zhàn)

2、，我國(guó)商業(yè)銀行已走在轉(zhuǎn)型的路上。而商業(yè)銀行體系是整個(gè)金融經(jīng)濟(jì)的樞紐和核心，其成功轉(zhuǎn)型必將帶動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，因此，在此背景下研究商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型意義重大。
　　本文對(duì)《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》和利率市場(chǎng)化，金融脫媒等新形勢(shì)下的相關(guān)理論進(jìn)行了梳理和概括，理清了他們對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的影響機(jī)制，同時(shí)確立了本文的研究思路和研究目的，明確了本文創(chuàng)新的方向應(yīng)該從新形勢(shì)下最新的數(shù)據(jù)收集，詳細(xì)的實(shí)證研究，有針對(duì)性的變量選擇等幾個(gè)方面來進(jìn)行。
　　本文的

3、研究工作主要包括三部分，首先，本文利用2007到2014年7年間16家主要包括國(guó)有商業(yè)銀，股份制商業(yè)銀行，較大的城市商業(yè)銀行三類樣本的商業(yè)銀行數(shù)據(jù)對(duì)其主要經(jīng)營(yíng)情況指標(biāo)，資本狀況指標(biāo)如收入，貸款余額，存款余額，資本充足率等進(jìn)行了詳盡的統(tǒng)計(jì)描述，并結(jié)合圖標(biāo)給出了相關(guān)變化趨勢(shì)的分析。接著，本文結(jié)合《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的規(guī)定，從資本充足率、流動(dòng)性比率、杠桿率、撥備率四個(gè)方面研究《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性的影響，實(shí)證結(jié)果表明，資本充足率，杠

4、桿率、撥備率要求的提高均可以有效抵御商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過程中的風(fēng)險(xiǎn)，并給出了監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行巴塞爾協(xié)議三要求的相關(guān)建議。最后，本文分別以國(guó)有商業(yè)銀行，股份制商業(yè)銀行，較大的城市商業(yè)銀行討論了金融脫媒對(duì)商業(yè)銀行的影響，實(shí)證結(jié)果表明GDP增長(zhǎng)率、股權(quán)結(jié)構(gòu)指標(biāo)以及資產(chǎn)規(guī)模的提升，能使三類銀行均提升資產(chǎn)收益率，說明我國(guó)保持一個(gè)良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境有助于銀行業(yè)更好的經(jīng)營(yíng)，同時(shí)，股權(quán)的分散以及資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大也皆有助于銀行收益提高。在資產(chǎn)方脫媒影響方面，國(guó)有商

5、業(yè)銀行的指標(biāo)系數(shù)絕對(duì)值相比其他兩類銀行略小，說明了該類銀行仍保持著高額貸款資金業(yè)務(wù)。而在負(fù)債方脫媒影響方面，股份制商業(yè)銀行的系數(shù)相對(duì)突出，表明此類銀行更積極地通過拓寬其他諸如理財(cái)、信用卡等表外業(yè)務(wù)吸收資本，不再僅限于依賴居民與企業(yè)的存款。整體而言，金融脫媒對(duì)股份制商業(yè)銀行比對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行的影響程度要更深。
　　本文的增值性貢獻(xiàn)主要體現(xiàn)在以下3個(gè)方面：1.本文在以往文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上完成了數(shù)據(jù)更新，利用WIND數(shù)據(jù)庫(kù)，商業(yè)銀行年報(bào)等工具全