利率敏感性部分計算題

1、1、某銀行在一個計劃期內(nèi)（月）銀行持有短期政府債券 、某銀行在一個計劃期內(nèi)（月）銀行持有短期政府債券1億，短期貸款 億，短期貸款0.5億，貨幣市場存 億，貨幣市場存款1億，短期儲蓄賬戶 億，短期儲蓄賬戶1億，計算利率敏感性缺口并判斷利率變動對銀行收益的影響。若利 億，計算利率敏感性缺口并判斷利率變動對銀行收益的影響。若利率上升 率上升1%，銀行收益如何變動？ ，銀行收益如何變動？2、某銀行累計利率缺口由原來的 、某銀行累計利率缺口由原來

2、的-0.35億美元翻番，如果市場利率從 億美元翻番，如果市場利率從6%的初始水平下降了 的初始水平下降了25%，該銀行凈利息收入會發(fā)生什么變化？ ，該銀行凈利息收入會發(fā)生什么變化？3、某家跨國銀行有 、某家跨國銀行有40億美元來源于貸款和證券投資利息收入，吸收存款和借入資金的利息 億美元來源于貸款和證券投資利息收入，吸收存款和借入資金的利息支出為 支出為26億美元，該銀行貸款總額為 億美元，該銀行貸款總額為300億美元，證券資產(chǎn) 億美元

3、，證券資產(chǎn)100億美元，計算凈利差率。 億美元，計算凈利差率。4、某銀行最近一次財務(wù)報表表明，凈利差率3.25%，總利息收入0.88億美元，總利息成本0.72億美元。（1）計算該行盈利資產(chǎn)？（2）若利息收入上升了8%，利息成本與盈利資產(chǎn)均增長10%，計算凈利差率。5、某銀行下述日到期或重新定價的資產(chǎn)和負(fù)債如下表。下述日期到期或重新定價的資產(chǎn)和負(fù)債 百萬元1 周內(nèi) 未來 30 天 31-90 天 90 天以上貸款 144 1

4、10 164 184證券 29 19 29 8交易存款 232 —— —— ——定期賬戶 98 84 196 35貨幣市場款 36 6 —— ——計算：1、利率敏感性缺口 2、累計缺口 3、利率靈敏度，并對銀行收入減少做出利率變動判斷 。6、假設(shè)某銀行是一家新開業(yè)的銀行，其資產(chǎn)負(fù)債表如下表所示，此時其資本負(fù)債值等于市場價值。該銀行擁有兩種生利資產(chǎn)。一類是年利率為14%的3年期商業(yè)貸款，另一類是年利率為12%的9年期國庫券。該銀行的負(fù)債部

5、分包括年利率為9%的1年期定期存款，年利率為10%的4年期的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單。資本金占資產(chǎn)總額的8%。某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn) 市場價值（億元） 利率（%） 負(fù)債和資本 市場價值（億元）利率（%）現(xiàn)金 100 定期存款 520 9商業(yè)貸款 700 14 大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 400 10國庫券 700 12 負(fù)債合計 920股本 80合計 1000 合計 1000試回答下列問題：（1）分別計算各項資產(chǎn)和負(fù)債的持續(xù)期，然后計算加權(quán)平均的資產(chǎn)

6、負(fù)債持續(xù)期及持續(xù)期缺口。（2）假設(shè)上例中該銀行簽訂了所有的資產(chǎn)項目合約之后，市場利率上升了 1 個百分點，計算各項資產(chǎn)和負(fù)債的市場價值，持續(xù)期，然后計算加權(quán)平均的資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)期及持續(xù)期缺口。1、某銀行在一個計劃期內(nèi)（月）銀行持有短期政府債券 、某銀行在一個計劃期內(nèi)（月）銀行持有短期政府債券1億，短期貸款 億，短期貸款0.5億，貨幣市場存 億，貨幣市場存款1億，短期儲蓄賬戶 億，短期儲蓄賬戶1億，計算利率敏感性缺口并判斷利率變動對銀行收益

7、的影響。若利 億，計算利率敏感性缺口并判斷利率變動對銀行收益的影響。若利率上升 率上升1%，銀行收益如何變動？ ，銀行收益如何變動？2、某銀行累計利率缺口由原來的 、某銀行累計利率缺口由原來的-0.35億美元翻番，如果市場利率從 億美元翻番，如果市場利率從6%的初始水平下降了 的初始水平下降了25%，該銀行凈利息收入會發(fā)生什么變化？ ，該銀行凈利息收入會發(fā)生什么變化？3、某家跨國銀行有 、某家跨國銀行有40億美元來源于貸款和證券投資利息

8、收入，吸收存款和借入資金的利息 億美元來源于貸款和證券投資利息收入，吸收存款和借入資金的利息支出為 支出為26億美元，該銀行貸款總額為 億美元，該銀行貸款總額為300億美元，證券資產(chǎn) 億美元，證券資產(chǎn)100億美元，計算凈利差率。 億美元，計算凈利差率。4、某銀行最近一次財務(wù)報表表明，凈利差率3.25%，總利息收入0.88億美元，總利息成本0.72億美元。（1）計算該行盈利資產(chǎn)？（2）若利息收入上升了8%，利息成本與盈利資產(chǎn)均增長10%，

9、計算凈利差率。5、某銀行下述日到期或重新定價的資產(chǎn)和負(fù)債如下表。下述日期到期或重新定價的資產(chǎn)和負(fù)債 百萬元1 周內(nèi) 未來 30 天 31-90 天 90 天以上貸款 144 110 164 184證券 29 19 29 8交易存款 232 —— —— ——定期賬戶 98 84 196 35貨幣市場款 36 6 —— ——計算：1、利率敏感性缺口 2、累計缺口 3、利率靈敏度，并對銀行收入減少做出利率變動判斷 。6、假設(shè)某銀

10、行是一家新開業(yè)的銀行，其資產(chǎn)負(fù)債表如下表所示，此時其資本負(fù)債值等于市場價值。該銀行擁有兩種生利資產(chǎn)。一類是年利率為14%的3年期商業(yè)貸款，另一類是年利率為12%的9年期國庫券。該銀行的負(fù)債部分包括年利率為9%的1年期定期存款，年利率為10%的4年期的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單。資本金占資產(chǎn)總額的8%。某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn) 市場價值（億元） 利率（%） 負(fù)債和資本 市場價值（億元）利率（%）現(xiàn)金 100 定期存款 520 9商業(yè)貸款 700 1