【論文】從回歸分析看股票價格模型

1、從回歸分析看股票價格模型 I 摘 要 長期以來，股票的價格就是金融學家研究的熱點，在西方已經有很成熟的股價模型，但這些模型在引入中國證券市場時，并沒有顯出其實用性和有效性。經過研究發(fā)現(xiàn)，因為中國證券市場有其自身的特殊性，所以必須要研究中國證券市場的規(guī)律，找出適合中國證券市場的理論及方法。 本文重點研究了價格的回歸模型，對上證綜合指數(shù)的股票價格進行線性回歸分析，得出了線性回歸模型，這對于分析股票價格影響是一種比較有效的方法。以上證綜

2、合指數(shù)價格作為因變量,通過選取影響股市整體水平的指標,運用回歸分析方法并結合 SPSS 軟件建立了線性回歸模型和非線性回歸模型,分析得出了影響我國股票價格趨勢變動整體水平的主要因素。 使用逐步回歸方法從眾多影響股票價格的因素中挑選出了對股價有較大影響的因素,并建立了這些因素與股票價格之間的數(shù)學模型。 關鍵詞 關鍵詞： 上證綜合指數(shù),線性回歸模型,逐步回歸模型 從回歸分析看股票價格模型 III 目 錄 第一章 引 言 .....

3、........................................................................................................... 1 1.1 研究背景 .....................................................................................................

4、......... 1 1.2 股票價格影響因素的研究 .................................................................................. 1 1.3 研究目的與方法 ...............................................................................................

5、... 3 第二章 模型設計與理論分析 ........................................................................................ 5 2.1 回歸分析的主要內容 .......................................................................................... 5 2

6、.1.1 回歸分析的一般形式 .............................................................................. 5 2.2 研究思路和方法 .................................................................................................. 6 第三章 數(shù)據(jù)及描述

7、性統(tǒng)計 ............................................................................................ 8 3.2 樣本數(shù)據(jù)的確定 .................................................................................................. 8 3.3 影響因素

8、指標的確定 .......................................................................................... 8 第四章 實證分析 .......................................................................................................... 10 4

9、.1 多元線性回歸模式的一般形式 .............................................................................. 10 4.2 線性回歸模型矩陣表示 .................................................................................... 10 4.3 多元回歸模型的基本假定 ..

10、.............................................................................. 11 4.4 回歸參數(shù)的估計 ................................................................................................ 12 4.5 參數(shù)估計量 ................

11、........................................................................................ 14 4.5.1 估計量的性質..............................................................................................................14 4.6

12、 回歸方程的顯著性檢驗 .................................................................................... 14 4.6.1 F 檢驗.............................................................................................................

13、...........14 4.6.2 回歸系數(shù)的顯著性檢驗 .............................................................................................15 4.6.3 擬合優(yōu)度...................................................................................

14、..................................15 4.7 線性回歸模型的建立 ......................................................................................... 16 4.7.1 分析過程和結果...............................................................

15、..........................................16 第五章 第五章 結論與展望 結論與展望....................................................................................................... 20 5.1 結論 .........................................

16、........................................................................... 20 5.2 展望 .................................................................................................................... 20 參 考 文 獻 ......

17、.............................................................................................................. 21 致 謝 ...................................................................................................