流動(dòng)性分析

1、徽商銀行流動(dòng)性分析報(bào)告徽商銀行流動(dòng)性分析報(bào)告郭媛媛I00814338徽商銀行是我國(guó)首家由城市商業(yè)銀行和城市信用社聯(lián)合重組設(shè)立的一所區(qū)域性股份制銀行?；丈蹄y行重組按照“6＋7”方案進(jìn)行整體設(shè)計(jì)，即由原合肥、蕪湖、安慶、馬鞍山、淮北、蚌埠6家城市商業(yè)銀行和六安、銅陵、淮南、阜陽(yáng)的7家城市信用社合并組建?；丈蹄y行的成立，創(chuàng)造了中國(guó)城市商業(yè)銀行改革中獨(dú)具特色的“徽商模式”，掀起了中國(guó)城市商業(yè)銀行群體新一輪改革的浪潮。作為我國(guó)城市商業(yè)銀行改革發(fā)展

2、的全新模式的代表，它的成功與否對(duì)于我國(guó)銀行改革具有重要借鑒意義。所以本文以徽商銀行的流動(dòng)性作為研究對(duì)象，觀察其從成立之初至今它的流動(dòng)性狀況到底如何。2007年美國(guó)次貸危機(jī)的出現(xiàn)到2008年的世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的爆發(fā)，對(duì)現(xiàn)代商業(yè)銀行的沖擊和影響無(wú)疑是巨大的。美國(guó)次貸危機(jī)已經(jīng)從簡(jiǎn)單的信貸危機(jī)演變?yōu)椴懊娓鼜V、涉及主體更多的“次級(jí)債風(fēng)爆”。這次危機(jī)對(duì)那些國(guó)際上實(shí)力雄厚和管理先進(jìn)的大型金融機(jī)構(gòu)也帶來(lái)了很大的沖擊，如花旗銀行等這樣的金融巨擘也同樣未能幸

3、免。而流動(dòng)性作為影響商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，次貸危機(jī)使得本身寬松的資金環(huán)境突然收緊，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)迅速顯現(xiàn)。在這樣的大背景下，徽商銀行作為一家成立不久的中小商業(yè)銀行其流動(dòng)性似乎也不盡如人意。一、一、徽商銀行簡(jiǎn)介徽商銀行簡(jiǎn)介徽商銀行于2005年12月28日正式掛牌成立，總部設(shè)在安徽合肥。截至2010年12月末，徽商銀行擁有機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)165個(gè)，在職員工4600多人，注冊(cè)資本人民幣81.75億元。徽商銀行成立以來(lái)，始終堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀

4、為指導(dǎo)，積極拓展業(yè)務(wù)市場(chǎng)，不斷強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制，穩(wěn)步推進(jìn)內(nèi)部改革，探索出一條具有自身特色的發(fā)展之路，取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，主要業(yè)務(wù)指標(biāo)以年均40%的速度增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)發(fā)展連續(xù)跨越新臺(tái)階，發(fā)展速度、發(fā)展質(zhì)量居行業(yè)前列，主要監(jiān)管指標(biāo)達(dá)到國(guó)內(nèi)上市銀行中上水平，連續(xù)兩年被中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)為二級(jí)行。截至2010年12月末，徽商銀行資產(chǎn)總額達(dá)到2075.46億元，各項(xiàng)存款余額1633.64億元，各項(xiàng)貸款余額1175.26億元，分別較成立之初增長(zhǎng)3.25倍、2.

5、77倍和2.86倍；不良貸款率0.59%，較成立之初下降5.44個(gè)百分點(diǎn)；五年來(lái)累積實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額96.71億元?；丈蹄y行多年來(lái)堅(jiān)持服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)市民的市場(chǎng)定位，推動(dòng)新興業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)施差異化競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)提高自身金融服務(wù)能力確保盈利能力的提升。在經(jīng)營(yíng)理念上，徽商銀行強(qiáng)調(diào)以經(jīng)營(yíng)模式、服務(wù)渠道和網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型為重點(diǎn)，以點(diǎn)帶面提升可持續(xù)發(fā)展能力。通過(guò)資源配置、考核引導(dǎo)等一系列措施，實(shí)施資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、收入的結(jié)構(gòu)調(diào)整，以新業(yè)務(wù)拉動(dòng)盈利增長(zhǎng)，補(bǔ)充傳統(tǒng)金融

6、服務(wù)的不足。在大力推動(dòng)金融創(chuàng)新的同時(shí)，強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理，走穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)之路。二、徽商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理框架二、徽商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理框架徽商銀行的風(fēng)險(xiǎn)理念是：“審慎、理性、穩(wěn)健”的風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定；分層、分離、整合的風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)；前瞻、客觀、專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)度量管理；主動(dòng)、量化、持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施?；丈蹄y行在董事會(huì)下設(shè)專門的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，為了強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)在全行風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用，強(qiáng)化其對(duì)全行風(fēng)險(xiǎn)管理方向的把握和統(tǒng)領(lǐng)作用，徽商銀行打破傳統(tǒng)上董事會(huì)一般都是“高

7、高在上”的局面，通過(guò)參照國(guó)內(nèi)外先進(jìn)同業(yè)行之有效的做法，將董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)日常辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在專門的風(fēng)險(xiǎn)管理部。但是我們從下圖可以看到，常穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，其充足的資本金使該行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力大大提高。截至2010年末，我國(guó)商業(yè)銀行整體加權(quán)平均資本充足率為12.2%，所以徽商銀行資本充足率也基本達(dá)到銀行業(yè)水平。2.流動(dòng)比率流動(dòng)比率根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)流動(dòng)性比率必須在25%以上，該比率越大反映銀行流動(dòng)性越強(qiáng)?；丈蹄y行流動(dòng)性比率如圖所示。從圖中我們可以

8、看出該行流動(dòng)性比率從2006年至2010年始終保持在較好的水平，基本比較穩(wěn)定，且都在30%以上，2010年也已達(dá)到39.58%，但是始終沒(méi)有達(dá)到同行業(yè)平均40%的水平。3.存貸比存貸比根據(jù)銀監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行的監(jiān)管指標(biāo)要求，商業(yè)銀行的存貸款比率一般不得超過(guò)75%，存貸款比例越高，說(shuō)明商業(yè)銀行的流動(dòng)性越低，其風(fēng)險(xiǎn)程度越大?；丈蹄y行存貸比如圖所示：從上圖看出，該行剛成立時(shí)存貸比還控制在60%幾，但是近年來(lái)存貸比都在70%以上，與75%的警戒