商業(yè)銀行風險評估標準

1、1附件附件1313：商業(yè)銀行風險評估標準商業(yè)銀行風險評估標準一、全面一、全面風險風險管理框架的管理框架的評估1、商業(yè)銀行應當建立完善的全面風險管理框架，全面、有效實施風險管理。全面風險管理框架應當包括以下要素：（1）有效的董事會和高級管理層監(jiān)督。（2）適當?shù)恼?、程序和限額。（3）全面、及時的識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風險。（4）良好的管理信息系統(tǒng)。（5）全面的內(nèi)部控制。2、商業(yè)銀行董事會和高級管理層對全面風險管理框架的有效性負主要責

2、任，根據(jù)風險承受能力和經(jīng)營戰(zhàn)略確定風險偏好，并確保銀行各項限額與風險偏好保持一致。3、商業(yè)銀行董事會和高級管理層應具備全面風險管理所需的知識和管理經(jīng)驗，熟悉主要業(yè)務條線特別是新業(yè)務領域的運營情況和主要風險，確保風險政策和控制措施有效落實。商業(yè)銀行董事會和高級管理層應充分了解風險計量、風險加總的主要假設和局限性，確保管理決策信息充分可靠。4、商業(yè)銀行董事會和高級管理層應當持續(xù)關注銀行的風險狀況，并要求風險管理部門及時報告風險集中和違反風險

3、限額等事項。5、商業(yè)銀行董事會和高級管理層應當清晰確定業(yè)務部門和風險3（2）識別全行范圍的集中度風險，包括信用風險、市場風險、流動性風險、聲譽風險等各類風險相互作用產(chǎn)生的風險。（3）分析各類風險緩釋工具在不同市場環(huán)境的作用和效果。（4）支持全行層面的壓力測試工作，評估各種內(nèi)外部沖擊對全行及主要業(yè)務條線的影響。（5）具有適當?shù)撵`活性，及時反映風險假設變化對風險評估和資本評估的影響。8、商業(yè)銀行應當建立全面風險管理的內(nèi)控機制，確保相關決策信

4、息的準確和全行風險管理政策的有效實施。二、信用二、信用風險風險、市、市場風險場風險和操作和操作風險風險的評估1、商業(yè)銀行應當建立完善的信用風險、市場風險和操作風險管理體系，相關要素包括但不限于：（1）董事會的監(jiān)督控制；（2）高級管理層的職責；（3）適當?shù)慕M織架構和人員安排；（4）各類風險的管理政策、方法、程序和限額；2、商業(yè)銀行應當評估銀行賬戶信用風險暴露分類的標準、程序和覆蓋范圍，確認分類標準的合理性和合規(guī)性、標準執(zhí)行的一致性以及信用