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文檔簡介
1、二十一世紀(jì)以后，國際原油價格逐漸呈現(xiàn)出不同以往的運動規(guī)律，其價格短期波動趨勢明顯加劇，這一現(xiàn)象已經(jīng)難以運用傳統(tǒng)的長期價格影響因素進(jìn)行合理有效的解釋。在這一背景下，研究國際原油價格的短期波動規(guī)律具有重要的意義。本文通過運用Hodrick-Prescott濾波方法對原油價格波動中短期因子進(jìn)行分離，以此為基礎(chǔ)運用計量經(jīng)濟(jì)方法對外部影響因素和原油價格短期波動的相互作用關(guān)系進(jìn)行研究，并構(gòu)建了基于徑向基函數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的原油價格短期波動預(yù)測模型。 2、> 與國際原油價格日趨動蕩相對應(yīng)的是，由于我國油品價格機(jī)制的改革以及原油對外依存度的提高，共同導(dǎo)致我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展越來越多受到國際原油市場的影響，因此本文進(jìn)一步采用Granger因果檢驗等計量研究方法對國際原油價格短期波動與我國宏觀經(jīng)濟(jì)的相互作用關(guān)系，以及原油價格對我國產(chǎn)生影響的傳導(dǎo)路徑進(jìn)行了深入分析。
本研究主要得到以下研究結(jié)論：
(1)國際原油價格短期波動具有強(qiáng)記憶性(國際原油價格對自身波動解釋的貢獻(xiàn)率
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