銀監(jiān)會(huì)發(fā)布中國(guó)版巴塞爾協(xié)議

1、銀監(jiān)會(huì)發(fā)布中國(guó)版巴塞爾協(xié)議，監(jiān)管銀行風(fēng)險(xiǎn)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布中國(guó)版巴塞爾協(xié)議，監(jiān)管銀行風(fēng)險(xiǎn)銀監(jiān)會(huì)5月3日發(fā)布《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見》稱，將根據(jù)《第三版巴塞爾協(xié)議》確定的銀行資本和流動(dòng)性監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)，提高資本充足率、杠桿率、流動(dòng)性、貸款損失準(zhǔn)備等監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。一、加強(qiáng)資本充足率監(jiān)管一、加強(qiáng)資本充足率監(jiān)管指導(dǎo)意見稱，在資本充足率監(jiān)管方面，銀監(jiān)會(huì)一是明確了3個(gè)最低資本充足率要求，即核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充

2、足率和資本充足率分別不低于5%、6%和8%。二是引入逆周期資本監(jiān)管框架，包括：2.5%的留存超額資本和0－2.5%的逆周期超額資本。三是增加系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求，暫定為1%。新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，正常條件下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%；若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸過快增長(zhǎng)，商業(yè)銀行需計(jì)提逆周期超額資本。此前，銀監(jiān)會(huì)對(duì)大型商業(yè)銀行及中小型銀行做出了資本充足率不得低于11.5%及10%的規(guī)定，新的監(jiān)管

3、要求主要提高了對(duì)中小型銀行的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)0.5個(gè)百分點(diǎn)與此同時(shí)，銀監(jiān)會(huì)優(yōu)化了資本充足率和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算方法，擴(kuò)大資本覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，進(jìn)一步提高了交易性業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、場(chǎng)外衍生品交易等復(fù)雜金融工具的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。銀監(jiān)會(huì)還引入了杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，即一級(jí)資本占調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額的比例不低于4%，彌補(bǔ)資本充足率的不足，控制銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)以及銀行體系的杠桿率積累。銀監(jiān)會(huì)表示，新資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)將從2012年1月1日開始執(zhí)行，系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重

4、要性銀行應(yīng)分別于2013年底和2016年底前達(dá)到新的資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。過渡期結(jié)束后，各類銀行應(yīng)按照新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)披露資本充足率和杠桿率。二、加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管二、加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方面，銀監(jiān)會(huì)提出，建立流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比背景下，商業(yè)銀行的防范風(fēng)險(xiǎn)能力必須有效提高。【資料鏈接資料鏈接】上市銀行資本充足率下滑上市銀行資本充足率下滑從股份制上市銀行公布的一季報(bào)來看，上市銀行的資本充足率延續(xù)了2010年年報(bào)的下降趨勢(shì)。截至3月末

5、，除民生銀行、華夏銀行未披露相關(guān)資本充足率情況外，其余各家銀行的資本充足率均出現(xiàn)下滑。其中，浦發(fā)銀行11.68%，下降0.34個(gè)百分點(diǎn)；中信銀行11.05%，下降0.26個(gè)百分點(diǎn)；招商銀行10.91%，下降0.56個(gè)百分點(diǎn)；光大銀行10.73%，下降0.29個(gè)百分點(diǎn)；興業(yè)銀行10.71%，下降0.58個(gè)百分點(diǎn)；深發(fā)展10.13%，下降0.06個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)于資本充足率下降的原因，中信銀行認(rèn)為是“根據(jù)監(jiān)管要求，首次將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)入風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

6、，并調(diào)整政府融資平臺(tái)相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重，導(dǎo)致加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)余額上升?！痹撔幸患緢?bào)指出。招商銀行則解釋，因?yàn)楦鶕?jù)銀監(jiān)會(huì)新規(guī)，將未使用的信用卡授信額度納入到加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的計(jì)算口徑中。如果執(zhí)行10.5%的新標(biāo)準(zhǔn)，除浦發(fā)銀行的11.68%和中信銀行的11.05%離10.5%稍遠(yuǎn)之外，招商銀行的10.91%、光大銀行的10.73%、興業(yè)銀行的10.71%都已接近監(jiān)管“紅線”，而深發(fā)展的10.13%已不符合新標(biāo)。七、央行年內(nèi)第五次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，

7、創(chuàng)七、央行年內(nèi)第五次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，創(chuàng)21.0%21.0%歷史新高歷史新高中國(guó)人民銀行12日宣布，從5月18日起，上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。至此，大型金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率達(dá)到21%、中小金融機(jī)構(gòu)達(dá)到17.5%的歷史高位。這是央行年內(nèi)第五次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，也是去年以來第十一次上調(diào)，提高存款準(zhǔn)備金率已經(jīng)成為一種常態(tài)化的調(diào)控手段。截至4月末，我國(guó)金融機(jī)構(gòu)的人民幣存款余額75.62萬(wàn)億元，以此計(jì)算此次上調(diào)存款準(zhǔn)備金