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文檔簡介
1、金融時(shí)間序列模型的變點(diǎn)分析是一類重要的統(tǒng)計(jì)問題,它引起眾多學(xué)者的關(guān)注.該文研究ARCH(Autoregressive conditional Heteroscadastic)模型和GARCH(General Autoregressive conditional Heteroscadastic)模型的變點(diǎn)檢驗(yàn)和估計(jì)問題.在已有文獻(xiàn)的研究成果基礎(chǔ)上,該文進(jìn)行了以下幾方面的研究,得到了如下結(jié)果:1.對GARCH模型變點(diǎn)進(jìn)行殘量檢驗(yàn).在原假設(shè)下
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