再就業(yè)貸款個(gè)人信用評(píng)估模型及系統(tǒng)設(shè)計(jì).pdf

1、1998年以來，根據(jù)國(guó)家部署和要求，國(guó)家堅(jiān)決貫徹執(zhí)行“鼓勵(lì)兼并、規(guī)范破產(chǎn)、下崗分流、減員增效、實(shí)施再就業(yè)工程”的政策，這導(dǎo)致我國(guó)下崗失業(yè)人員數(shù)量激劇增加，加劇了我國(guó)就業(yè)形勢(shì)的嚴(yán)峻程度，就業(yè)方面的矛盾尤顯突出。雖然各級(jí)黨委、政府建立了下崗失業(yè)人員基本生活保障制度、失業(yè)保障制度、城市居民最低生活保障制度“三條保障線”等政策措施來確保了絕大多數(shù)下崗失業(yè)人員的基本生活，并使一大批下崗失業(yè)人員通過多種途徑實(shí)現(xiàn)了再就業(yè)，但由于在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中勞

2、動(dòng)力供求總量矛盾及就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾的存在，并不能完全解決下崗失業(yè)人員的再就業(yè)問題。為了更好的解決我國(guó)下崗失業(yè)人員的再就業(yè)問題，確保社會(huì)穩(wěn)定，為深化改革和促進(jìn)發(fā)展奠定更好的基礎(chǔ)，中共中央、國(guó)務(wù)院于2002年9月30日頒發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步做好下崗失業(yè)人員再就業(yè)工作的通知》(中發(fā)(2002)12號(hào))，在通知中明確指出各省、自治區(qū)、直轄市和地級(jí)以上城市要建立下崗失業(yè)人員貸款擔(dān)?；穑瑸橄聧徥I(yè)人員自謀職業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)提供小額擔(dān)保貸款，以鼓勵(lì)下崗失業(yè)人

3、員自主創(chuàng)業(yè)，這不僅有利于解決下崗失業(yè)人員的本身的再就業(yè)問題，還可以為其他失業(yè)人員提供再就業(yè)崗位。 下崗失業(yè)人員小額擔(dān)保貸款政策的實(shí)施，商業(yè)銀行是一個(gè)重要的參與者，對(duì)于商業(yè)銀行來說，下崗失業(yè)人員小額擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)和其他的信貸業(yè)務(wù)一樣存在風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)并不會(huì)因?yàn)橛袚?dān)保而完全消失。這一業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在：一是貸款對(duì)象存在信用風(fēng)險(xiǎn)，由于我國(guó)信用體系尚未完全建立，而下崗失業(yè)人員小額擔(dān)保貸款的貸款對(duì)象復(fù)雜，這都致使我國(guó)商業(yè)銀行不能對(duì)貸款對(duì)象的信

4、用進(jìn)行準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)。二是貸款對(duì)象的經(jīng)營(yíng)能力帶來的風(fēng)險(xiǎn)，由于下崗失業(yè)人員的創(chuàng)業(yè)能力有限，一般缺乏專業(yè)技能，不熟悉經(jīng)營(yíng)之道，自身的適應(yīng)能力低，缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，因此存在選址不善、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃沒有經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)研、創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目缺乏有效的市場(chǎng)前景分析或可行性差等問題，這將加大創(chuàng)業(yè)者的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)一旦出現(xiàn)，由于下崗失業(yè)人員抗風(fēng)險(xiǎn)能力十分脆弱，下崗失業(yè)人員的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)將加大銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)。隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的逐步對(duì)外開放，國(guó)外銀行業(yè)將大舉進(jìn)入中國(guó)，它們具有在國(guó)際競(jìng)

5、爭(zhēng)中培養(yǎng)出來的高超的風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)和能力，可以提供豐富多樣的金融產(chǎn)品以滿足市場(chǎng)的需求和采用先進(jìn)的管理制度，這將使我國(guó)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)面臨越來越大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。國(guó)內(nèi)銀行業(yè)為了在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，他不僅需要提供豐富多樣的金融產(chǎn)品以滿足市場(chǎng)的需求和采用先進(jìn)的管理制度，還必須具有極強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)。對(duì)于我國(guó)銀行業(yè)來說，要實(shí)現(xiàn)有效的風(fēng)險(xiǎn)控制，必須做好風(fēng)險(xiǎn)主體的信用評(píng)估工作。然而，我國(guó)銀行業(yè)對(duì)個(gè)人客戶信用分析主要采用等級(jí)評(píng)分與專家評(píng)分相結(jié)合的方法

6、，將客戶的自然狀況、職業(yè)狀況、與銀行關(guān)系等方面的指標(biāo)的可能取值分成不同的級(jí)別，對(duì)不同的級(jí)別賦值，通過專家對(duì)每個(gè)指標(biāo)各個(gè)取值的評(píng)定來確定最終的指標(biāo)評(píng)分結(jié)果。這種信用分析方式的主觀性太強(qiáng)，與實(shí)際情況容易產(chǎn)生較大誤差，這意味著建立在這種信用評(píng)價(jià)方法之上的信貸業(yè)務(wù)存在著嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)，因此擁有客觀的信用評(píng)價(jià)方法以降低信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有其必要性。 另一方面，我國(guó)各商業(yè)銀行經(jīng)過多年的信息化建設(shè)，已經(jīng)擁有了大量的客戶交易歷史數(shù)據(jù)、客戶服務(wù)歷史數(shù)據(jù)和客

7、戶基本資料數(shù)據(jù)，這使我們通過對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，建立客觀的信用評(píng)估模型成為可能。另外，目前國(guó)內(nèi)各主要商業(yè)銀行正在規(guī)劃建設(shè)數(shù)據(jù)大集中業(yè)務(wù)系統(tǒng)，數(shù)據(jù)大集中業(yè)務(wù)系統(tǒng)建立后，將擁有大量的數(shù)據(jù)，商業(yè)銀行如何利用先進(jìn)技術(shù)對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析來實(shí)現(xiàn)客戶細(xì)分、客戶價(jià)值發(fā)現(xiàn)、客戶服務(wù)、市場(chǎng)策劃、客戶風(fēng)險(xiǎn)管理成為必須要解決的問題。 本文正是針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行在提供下崗失業(yè)人員小額擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)過程中對(duì)個(gè)人信用分析相對(duì)薄弱的現(xiàn)實(shí)以及利用先進(jìn)技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)大集中

8、后的大量數(shù)據(jù)進(jìn)行有效分析的必要性出發(fā)，在全面研究個(gè)人信用理論和個(gè)人信用評(píng)估方法的基礎(chǔ)上，利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法(Neliral Network)設(shè)計(jì)出再就業(yè)貸款個(gè)人信用評(píng)估模型，并設(shè)計(jì)電子銀行模擬系統(tǒng)之再就業(yè)貸款子系統(tǒng)。 本論文主要分為六個(gè)部分： 1.緒論。本部分主要對(duì)本文的選題背景、研究目的和意義、國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀、本文的研究思路及本文所采用的研究方法進(jìn)行簡(jiǎn)要說明。 2.信用與個(gè)人信用。本部分從信用的概念入手介紹了信用

9、的作用、使用信用存在的風(fēng)險(xiǎn)，并在此基礎(chǔ)上介紹了個(gè)人信用與個(gè)人信用評(píng)估的概念以及敘述了個(gè)人信用評(píng)估的特點(diǎn)，為后面的內(nèi)容奠定了理論基礎(chǔ)。 3.個(gè)人信用評(píng)估方法。本部分主要介紹了“5C”判斷法、判別分析法、線性回歸法、Logistic回歸分析、決策樹方法、數(shù)學(xué)規(guī)劃法、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法等個(gè)人信用評(píng)估方法的思路以及優(yōu)缺點(diǎn)，并在分析商業(yè)銀行個(gè)人信用評(píng)估的特點(diǎn)后得出神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法應(yīng)用在商業(yè)銀行個(gè)人信用評(píng)估中更具有優(yōu)越性。 4.人工神經(jīng)網(wǎng)

10、絡(luò)原理。本部分主要是對(duì)有關(guān)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的理論作簡(jiǎn)單介紹，包括的內(nèi)容有人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的定義、發(fā)展歷程、工作原理、學(xué)習(xí)方式等，在此基礎(chǔ)之上詳細(xì)介紹了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)過程及其應(yīng)用，并分析了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于個(gè)人信用評(píng)估模型的可行性，為第四章個(gè)人信用評(píng)估模型的建立打下理論基礎(chǔ)。 5.再就業(yè)貸款個(gè)人信用評(píng)估模型。本部分主要是基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的再就業(yè)貸款個(gè)人信用評(píng)估模型的建立并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行實(shí)證分析，是本文的核心之一。其內(nèi)容包括對(duì)建模需要使用的MA

11、TLAB軟件的發(fā)展、特點(diǎn)等的介紹；通過第四章的理論確定網(wǎng)絡(luò)的函數(shù)、層數(shù)、隱節(jié)點(diǎn)數(shù)以及利用輸入輸出參數(shù)的選定原則選定模型輸入輸出參數(shù)；最后是對(duì)建模結(jié)果加以分析得出結(jié)論，所得結(jié)論證明利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立的再就業(yè)貸款個(gè)人信用評(píng)估模型具有較強(qiáng)的適用性。 6.再就業(yè)貸款系統(tǒng)設(shè)計(jì)。本部分通過對(duì)電子銀行模擬系統(tǒng)的簡(jiǎn)單介紹說明了開發(fā)再就業(yè)貸款子系統(tǒng)的必要性，然后完成了再就業(yè)貸款系統(tǒng)的功能、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)以及擬使用的開發(fā)技術(shù)的介紹，以為系統(tǒng)開發(fā)人員服務(wù)。

12、 本文的主要貢獻(xiàn)在于通過對(duì)國(guó)內(nèi)外使用的各種個(gè)人信用評(píng)估方法的比較后，利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為下崗失業(yè)人員再就業(yè)貸款建立個(gè)人信用評(píng)估模型，并對(duì)再就業(yè)貸款系統(tǒng)的功能、數(shù)據(jù)庫(kù)及擬使用的開發(fā)技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)已被廣泛應(yīng)用于各領(lǐng)域，但是在我國(guó)由于信用體系不完善，歷史數(shù)據(jù)很難獲取，因此神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用于個(gè)人信用評(píng)估領(lǐng)域受到了一定的限制。而本文采用商業(yè)銀行的真實(shí)數(shù)據(jù)并利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的方法建立的個(gè)人信用評(píng)估模型具有較高的評(píng)估準(zhǔn)確性，這為我國(guó)商業(yè)銀行再就業(yè)貸