基于蒙特卡洛方法的破產(chǎn)概率計算.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、保險業(yè)是作為金融行業(yè)的三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，保險公司的破產(chǎn)概率自然是研究的重點，在金融保險領域中起著至關重要的作用。破產(chǎn)概率的研究從產(chǎn)生的那一天開始就一直是一個活躍的研究領域，有著實際的現(xiàn)實意義更有著實際的應用背景。
　　在這篇文章中，本人考慮了在常利息力下Spare-Anderson風險模型的破產(chǎn)概率的數(shù)值計算問題，通過結合計算機編程，采用蒙特卡洛模擬方法估算了在文獻中由高維變限積分所表示的破產(chǎn)概率。因此，對破產(chǎn)概率的計算是本文的重

2、點。運用蒙塔卡洛模擬來計算保險公司的破產(chǎn)概率，我先驗證了模擬出來結果與真實值之間的差異甚小。同時，本人又通過蒙塔卡洛模擬的方法，估算了，理論上成立，但是實際上幾乎無法計算的破產(chǎn)概率。這些破產(chǎn)概率的計算都是作者通過matlab的編程得以實現(xiàn)的。
　　另外，本文對蒙塔卡洛方法中抽樣的方法進行了改進，從之前的簡單隨機抽樣的方法，改進到系統(tǒng)抽樣的方法。同時也用matlab進行編程實現(xiàn)。進而得到了運算速度更快，估計更準的蒙特卡洛模擬出來的破

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