基于CreditMetrics-VaR模型的越南亞洲商業(yè)銀行信貸風險管理.pdf

1、隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，金融的地位不斷凸顯。而在金融體系中，商業(yè)銀行起到了至關(guān)重要的作用。商業(yè)銀行風險管理將直接影響到經(jīng)濟的穩(wěn)定。越南商業(yè)銀行的主要資產(chǎn)業(yè)務是信貸業(yè)務，信貸業(yè)務是銀行利潤的重要來源，所以越南商業(yè)銀行風險的主要匯集點也是信貸業(yè)務。具體表現(xiàn)為信貸風險。越南商業(yè)銀行正處于發(fā)展的過程中，對一個發(fā)展中的銀行來說，應該把風險的控制放在首位。
　　本文在闡述商業(yè)銀行信貸風險成因的基礎上，具體分析了越南亞洲商業(yè)銀行信貸風險管理的現(xiàn)狀以

2、及存在的問題及其成因。收集相關(guān)數(shù)據(jù)建立適合越南亞洲商業(yè)銀行的信貸風險管理的量化模型，最后提出了改善和完善越南亞洲商業(yè)銀行信貸管理的具體對策。
　　論文分為五章，第一章緒論部分介紹了本文的研究背景、目的、意義、國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀、論文的研究框架、研究方法和創(chuàng)新之處。第二章對商業(yè)銀行信貸風險管理概念、特征和主要內(nèi)容，及信貸風險管理技術(shù)進行了介紹，包括信貸風險的識別、信貸風險度量理論的發(fā)展和幾種主要的信貸風險度量方法和模型。在第二章的基礎