中國(guó)版巴塞爾協(xié)議Ⅲ對(duì)中小商業(yè)銀行的影響研究——以平安銀行為例.pdf

1、歐美金融危機(jī)的影響余波猶存，國(guó)內(nèi)的金融業(yè)進(jìn)入改革調(diào)整期，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)已出臺(tái)中國(guó)版巴塞爾協(xié)議，如何根據(jù)不斷變化的金融市場(chǎng)狀況修訂指標(biāo)細(xì)節(jié)、推進(jìn)巴塞爾協(xié)議的實(shí)施進(jìn)展成為學(xué)術(shù)界和實(shí)務(wù)界關(guān)注的熱點(diǎn)。在上述背景下，筆者將巴塞爾協(xié)議Ⅲ在中國(guó)的實(shí)施進(jìn)展情況，選取平安銀行作為中小商業(yè)銀行的代表，通過(guò)探討中國(guó)版巴塞爾協(xié)議對(duì)平安銀行的影響，研究監(jiān)管協(xié)議本身可能存在的問(wèn)題，并提出相應(yīng)的政策建議。
　　本文主要采用文獻(xiàn)研究方法和案例研究方法，通過(guò)對(duì)比巴塞爾

2、協(xié)議Ⅲ與中國(guó)版巴塞爾協(xié)議在監(jiān)管體系、指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施期限上的異同，研究中國(guó)版巴塞爾協(xié)議在中國(guó)的實(shí)施問(wèn)題，并給出對(duì)應(yīng)的建議。研究發(fā)現(xiàn)，巴塞爾協(xié)議Ⅲ在中國(guó)的實(shí)施存在以下幾點(diǎn)問(wèn)題：（1）資本充足率指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施期限安排上過(guò)于嚴(yán)厲，存在監(jiān)管過(guò)度的可能；（2）資本充足率監(jiān)管方面未能體現(xiàn)差異化監(jiān)管的思想；（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理層面忽略了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；（4）貸款撥備率指標(biāo)設(shè)定不夠嚴(yán)謹(jǐn)；（5）杠桿率指標(biāo)4％的標(biāo)準(zhǔn)不利于商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)創(chuàng)新。
　　中國(guó)版

3、巴塞爾協(xié)議對(duì)平安銀行的影響主要有（1）計(jì)量條件變更、資本充足率標(biāo)準(zhǔn)提高導(dǎo)致資本充足率達(dá)標(biāo)難度增大；（2）客觀上推動(dòng)了平安銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)，深化了資本管理理念。為更好的推進(jìn)新資本協(xié)議在平安銀行為代表的中小商業(yè)銀行實(shí)施，筆者提出以下應(yīng)對(duì)策略：（1）優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，多方面多層次補(bǔ)充資本；（2）進(jìn)一步完善內(nèi)部資本管理體系層面，搭建內(nèi)部資本充足評(píng)估程序；（3）建立以“資本管理”為基礎(chǔ)的綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系；（4）加大力度建設(shè)數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)，為風(fēng)