依賴時(shí)間參數(shù)的連續(xù)利率與紅利率的期權(quán)定價(jià).pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、隨著我國(guó)改革開(kāi)放的深入，金融業(yè)走向世界，越來(lái)越多地參與全球的金融衍生品的交易，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)、證券業(yè)和期貨業(yè)也有越來(lái)越多的衍生品面世。我國(guó)理論界從我國(guó)實(shí)際出發(fā)，充分借鑒西方金融衍生品的定價(jià)理論，來(lái)豐富我國(guó)金融理論，有很多的學(xué)者在定價(jià)模型、定價(jià)理論以及應(yīng)用研究方面作了一定的探索。
　　 本文第二章中介紹了依賴時(shí)間參數(shù)利連續(xù)率和連續(xù)紅利率且不同的借貸利率下的資產(chǎn)或無(wú)償買(mǎi)權(quán)的定價(jià)，抵付型期權(quán)的定價(jià)，歐式雙向期權(quán)的定價(jià)，并給出定價(jià)公式和相應(yīng)

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